국제사회가 글로벌 금융위기의 재발을 막기 위해 강화된 은행자본 국제 규제안을 내놓았다.
바젤은행감독위원회(BCBS)는 12일 스위스 바젤에서 금융감독기관장 및 중앙은행 총재회의를 열어 은행이 지켜야 할 최소 보통주 자본비율을 현행 2%에서 4.5%로 강화키로 했다고 13일 밝혔다.
또 신종자본증권을 포함한 기본자본비율(Tier1)의 최소자본비율은 현행 4%에서 6%로 상향 조정했다.
특히 BCBS는 은행이 미래의 위기발생 가능성에 대비하기 위해 2.5%의 보통주자본(완충자본)을 추가 확보하도록 했다.
완충자본은 위기 시에 사용할 수 있지만 이 경우 자본비율이 다시 목표수준 이상이 될 때까지 이익을 배당하지 못하도록 했다.
또 신용이 과도하게 팽창할 경우 감독당국은 은행에 대해 0~2.5%까지 추가 자본을 부과하도록 했다.
따라서 은행은 보통주자본을 기준으로 평상시에는 7%에서 신용 팽창기에는 9.5%까지, Tier1자본을 기준으로는 8.5%~11%, 총자본 기준으로는 10.5%~13% 이상을 유지해야 한다.
BCBS는 강화된 자본비율 규제를 2013년부터 단계적으로 시행키로 합의했다. 보통주자본비율 및 Tier1 자본비율은 2013년부터 2015년까지 점진적으로 상향토록했다. 완충자본은 2016년부터 2019년까지 4년 동안 매년 0.625%포인트씩 높여 2019년부터는 2.5%를 적립해야 한다.
BCBS 트리쉐 유럽중앙은행(ECB) 총재와 웰링크 네덜란드 총재는 "이번 합의내용은 국제자본기준을 근본적으로 강화한 것"이라며 "장기적으로 금융산업의 안정성과 산업성정에 기여할 것"이라고 평가했다.
또 BCBS의 영향평가(QIS) 결과 대형 은행의 경우 새로운 규제수준을 충족하기 위해 상당한 규모의 추가 자본발행이 필요한 것으로 나타났다. 반면 중소기업 대출을 담당하는 소형 은행들은 대부분 새로운 규제 수준을 이미 충족하는 것으로 나타났다.
앞서 지난 7월 BCBS 최고위급 회의에서 지본비율 수준 뿐 아니라 자본비율 계산기준을 대폭 강화하했었다.
방안에 따르면 분자 항목인 자본을 계상하는데 있어 영업권이나 이연법인세 자산 등을 자본금에서 차감토록 했다. 또 분모 항목인 위험가중자산(RWA)을 계상할 때도 파생상품 거래의 거래상대방 신용리스크, 유동화 익스포져, 트레이딩 계정 등에 대한 자분 부과를 대폭 강화했다.
향후 금감원은 BCBS 최고위급 회의에서 확정된 자본 및 유동성 규제에 따라 국내 제도를 정비하고, 국내 은행이 새로운 규제내용을 미리 준비할 수 있도록 지도할 방침이다.
금감원 관계자는 "국내 은행의 경우 새로운 자본규제 하에서도 규제자본비율을 상회하는 등 자본과 레버리지 규제의 직접적인 영향은 거의 없을 것"이라며 "유동성 비율도 시행시기가 앞으로 5~8년 가량 남아 있어 규제수준을 맞춰 나가는데 어려움이 크지 않을 전망"이라고 밝혔다.
